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　　國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

　　為進(jìn)一步改進(jìn)銀行結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表和大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、根據(jù)外匯收支監(jiān)測(cè)工作需要，國(guó)家外匯管理局決定調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表格式(附件1、2)。

　　二、為配合報(bào)表調(diào)整需要，國(guó)家外匯管理局對(duì)結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)仍通過(guò)國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng)ASOne)報(bào)送。其中，外匯局訪問(wèn)地址為：http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問(wèn)地址為：http://asone.safe:9101/asone/。系統(tǒng)使用方法詳見(jiàn)ASOne平臺(tái)首頁(yè)“常用下載”欄目“結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)用戶(hù)使用手冊(cè)”。

　　三、新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)上線工作分為兩個(gè)階段進(jìn)行：

　　(一)2012年8月20日-9月3日，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行。在此期間，銀行仍然通過(guò)舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送正式數(shù)據(jù)。銀行應(yīng)同時(shí)在新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)中報(bào)送不少于2個(gè)交易日的數(shù)據(jù)，以確保可以通過(guò)新版系統(tǒng)正常報(bào)送數(shù)據(jù)，但相關(guān)數(shù)據(jù)只作為測(cè)試數(shù)據(jù)管理。

　　(二)自2012年9月4日(報(bào)送9月3日的結(jié)售匯綜合頭寸數(shù)據(jù))起，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)正式運(yùn)行，舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)停用，銀行必須通過(guò)新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)啟用后，銀行不再通過(guò)傳真方式報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》。

　　四、銀行結(jié)售匯綜合頭寸和大額結(jié)售匯交易的其他制度性要求，仍按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2010]56號(hào))執(zhí)行。

　　五、各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行。

　　執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與國(guó)家外匯管理局聯(lián)系。

　　業(yè)務(wù)支持聯(lián)系電話(huà)：010-68402271、68402313;

　　技術(shù)支持聯(lián)系電話(huà)：010-68402220。

　　附件：1. ( 銀行)結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表

　　http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/

　　2. ( 銀行)大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)

　　http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/

　　2012年8月10日

　　相關(guān)信息:

　　附件1: ( 銀行)結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表

　　附件2: ( 銀行)大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)

　　附件1：

　　( 銀行)結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表

　　年 月 日

　　單位：萬(wàn)美元

　　項(xiàng) 目 差額 結(jié)匯/買(mǎi)入 售匯/賣(mài)出

　　上一日結(jié)售匯綜合頭寸 (1)

　　當(dāng)日對(duì)客戶(hù)即期結(jié)售匯 (2)

　　當(dāng)日自身結(jié)售匯 (3)

　　當(dāng)日銀行間即期外匯交易 (4)

　　當(dāng)日對(duì)客戶(hù)遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約 (5)

　　當(dāng)日銀行間遠(yuǎn)期外匯交易簽約 (6)

　　當(dāng)日對(duì)客戶(hù)期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng) (7)

　　當(dāng)日銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng) (8)

　　當(dāng)日結(jié)售匯綜合頭寸 (9)

　　當(dāng)日末對(duì)客戶(hù)遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期 (10)

　　當(dāng)日末銀行間遠(yuǎn)期外匯交易累計(jì)未到期 (11)

　　當(dāng)日末對(duì)客戶(hù)未到期期權(quán)Delta凈敞口 (12)

　　當(dāng)日末銀行間未到期期權(quán)Delta凈敞口 (13)

　　當(dāng)日收付實(shí)現(xiàn)制頭寸 (14)

　　附加項(xiàng)

　　當(dāng)日對(duì)客戶(hù)遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約及期權(quán)行權(quán) (15)

　　備注：

　　注：1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

　　(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

　　2、“當(dāng)日對(duì)客戶(hù)/銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng)”：對(duì)形成銀行外匯多頭的一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長(zhǎng)，則以正值計(jì)入變動(dòng)差額，反之以負(fù)值計(jì)入變動(dòng)差額;對(duì)形成銀行外匯空頭的

　　一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長(zhǎng)，則以負(fù)值計(jì)入變動(dòng)差額，反之以正值計(jì)入變動(dòng)差額;對(duì)當(dāng)日全部期權(quán)的Delta敞口加總形成Delta凈敞口變動(dòng)。

　　3、期權(quán)到期，如果執(zhí)行，則Delta值計(jì)為1;如果不執(zhí)行，則Delta值計(jì)為0。

　　附件2：

　　( 銀行)大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)

　　年 月 日

　　單位：萬(wàn)美元

　　結(jié)匯/售匯

　　交易類(lèi)別 客戶(hù)名稱(chēng) 交易性質(zhì) 交易幣種 折美元金額 交易品種 備注

　　注：1、區(qū)分結(jié)匯和售匯分項(xiàng)填報(bào);2、交易類(lèi)別分為銀行對(duì)客、銀行自身;3、交易性質(zhì)分為經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目;4、交易品種分為即期、遠(yuǎn)期(簽約)、期權(quán)(簽約);5、大額結(jié)售匯交易的標(biāo)準(zhǔn)為單筆等值5000萬(wàn)美元以上(含)。