中國銀行:
為規范遠期結售匯業務,現決定調整你行結售匯周轉頭寸管理辦法。具體內容如下:
一、自2001年9月1日起你行結售匯周轉凈頭寸,包括即期頭寸和遠期頭寸,上限為60億美元,下限為0.結售匯周轉凈頭寸的計算公式為:結售匯周轉凈頭寸=即期結匯額-即期售匯額+遠期售匯簽約額-遠期結匯簽約額+遠期結匯履約額-遠期售匯履約額+銀行間市場買匯-銀行間市場賣匯。
二、你行應在結售匯周轉頭寸限額內通過銀行間外匯市場平補頭寸。當你行結售匯周轉頭寸達到上限時,不得辦理遠期售匯,只能辦理遠期結匯,或者待遠期結售匯凈頭寸因履約下降以后,再做相應的遠期售匯;當你行結售匯周轉頭寸達到下限時,不得辦理遠期結匯,只能辦理遠期售匯,或者待遠期結售匯凈頭寸因履約上升以后,再做相應的遠期結匯業務。
三、你行應于每個工作日上午9:30以前將《中國銀行結售匯情況及周轉頭寸日報表》(見附表)及相關備案內容通過傳真報送我局。
四、你行應嚴格執行有關結售匯管理規定,進一步加強結售匯周轉外匯頭寸管理,制定本行系統內結售匯頭寸管理的內控措施,并將有關內控措施于2001年9月底前報送我局備案。
我局聯系人:趙 敏
聯系電話:68402160
傳 真:68402302,68402303
附表: 中國銀行結售匯情況及周轉頭寸日報表
報告日期:___年__月__日 單位:萬美元
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| |金額|
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|上一日結售匯周轉頭寸 (1) | |
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|當日即期結匯額 (2) | |
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|當日即期售匯額 (3) | |
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|當日遠期結匯簽約額 (4) | |
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|當日遠期售匯簽約額 (5) | |
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|當日遠期結匯履約額 (6) | |
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|當日遠期售匯履約額 (7) | |
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|當日銀行間市場買匯額 (8) | |
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| |金額|
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|當日銀行間市場賣匯額 (9) | |
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|當日結售匯周轉頭寸 (10) | |
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|備注內容欄 | |
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平衡關系為:(10)=(1)+(2)-(3)+(5)-(4)+(6)-(7)+(8)-(9)
制表人: 復核: 負責人:
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