上海證券交易所 　　上海證券交易所融資融券交易試點會員業務指南 　　2010年3月22日 　　目 錄 　　第一章 融資融券概述 　　第二章 交易權限申請與開通 　　第三章 交易流程(委托、申報與成交) 　　第四章 標的證券與擔保證券及折算率 　　第五章 保證金比例、維持擔保比例與保證金余額管理 　　第六章 業務數據和信息報送 　　第七章 交易信息披露與風險監控 　　第八章 會員內部控制 　　第九章 其他事項 　　附件一 會員專區用戶EKEY及權限申請表 　　附件二 會員每日融資融券申報數據文件 　　附件三 會員每月客戶持有賣出數據文件 　　附件四 會員每日融資融券業務信用違約數據文件 　　為方便本所會員辦理融資融券業務，推動證券公司融資融券業務試點工作順利開展，根據證監會《證券公司融資融券業務試點管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)和《上海證券交易所融資融券交易試點實施細則》(以下簡稱“《實施細則》”)和相關規定，制定本指南。 　　第一章 融資融券概述 　　本指南所稱融資融券交易，是指投資者向具有本所會員資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。 　　會員開展融資融券業務試點，必須經證監會批準。未經批準，任何會員不得向其客戶融資、融券，也不得為其客戶與客戶、客戶與他人之間的融資融券活動提供任何便利和服務。 　　會員開展融資融券業務試點，應當嚴格遵守相關法律、法規、證監會規定和本所、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)、中國證券業協會的規則，切實執行會員公司融資融券內部管理制度，認真履行與客戶之間的融資融券合同，自覺接受證監會和本所、中國結算、中國證券業協會的監督管理。 　　會員辦理與本所相關的融資融券業務，適用本指南。 　　融資融券業務的登記結算，適用中國結算的相關規定。 　　第二章 交易權限申請與開通 　　一、交易權限申請 　　會員在本所從事融資融券交易業務，應當向本所申請融資融券交易權限。會員申請融資融券交易權限，需向本所會員部提交以下材料： 　　(一)融資融券交易權限申請書; 　　(二)證監會批準開展融資融券業務的《經營證券業務許可證》或其他批準文件; 　　(三)融資融券業務試點實施方案、內部管理制度的相關文件; 　　(四)負責融資融券業務的高級管理人員與業務人員名單及其聯系方式; 　　(五)本所要求提交的其他材料。 　　其中，融資融券業務試點實施方案應包含但不限于下列內容： 　　(1)融資融券業務開展的模式、規模控制、組織機構及分工; 　　(2)客戶選擇和授信制度，包括融資融券合同標準文本、融資融券交易風險揭示書標準文本; 　　(3)賬戶及保證金、擔保物的管理，包括標的證券名單、可充抵保證金證券(以下簡稱“擔保證券”)范圍及其折算率，融資保證金比例、融券保證金比例及維持擔保比例的最低標準，強制平倉的業務規則和程序等; 　　(4)權益處理; 　　(5)所需資金和證券的安排; 　　(6)融資融券業務技術系統準備就緒情況; 　　(7)客戶交易結算資金第三方存管方案實施情況說明; 　　(8)融資融券業務突發或異常情況應急預案; 　　(9)利益沖突防范、客戶糾紛處理機制、投資者教育和風險控制的說明; 　　(10)合規總監對公司開展融資融券業務出具的合規意見。 　　內部管理制度的相關文件應包括但不限于下列文件： 　　(1)融資融券業務規則與操作流程; 　　(2)融資融券業務風險控制制度、業務隔離制度、交易實時監控制度和操作流程; 　　(3)融資融券業務數據和信息報送制度、異常數據核查制度及操作流程，數據及信息報送的技術準備，數據及信息報送的應急機制; 　　(4)投資者教育工作制度、客戶檔案管理制度、合規稽核制度和突發事件應急處置工作制度等融資融券業務內部控制制度。 　　融資融券交易權限申請書應加蓋申請會員公章，會員的法定代表人和經營管理的主要負責人應當在融資融券交易權限申請書上簽字，并做出如下承諾：申請材料的內容真實、準確、完整，如申請材料存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，將承擔全部法律責任。會員提交書面申請文件的同時，應報送一份相應電子文件。 　　本所經審核，認為會員申請符合規定的，將向其發出確認其融資融券交易權限的書面通知。 　　本所可根據需要，對會員融資融券業務相關的內部控制制度、業務操作規范、風險管理措施、交易技術系統的安全運行狀況等進行檢查，作為會員融資融券交易權限審核依據之一。 　　二、交易權限開通 　　會員取得本所融資融券交易權限后，還需開通交易單元的融資融券交易權限才能進行交易。會員在中國結算上海分公司完成融資融券業務相關證券賬戶開立和融資融券結算業務開通以及向本所報備融資融券專用賬戶后，可申請本所為其開通融資融券交易權限。本所確認無誤后，為其開通融資融券交易權限(即開通除從事B股業務交易單元外，會員所有非出租交易單元的融資融券交易權限)。 　　會員應將其融資融券專用賬戶在開立后3個交易日內報備本所。應當報備的賬戶包括：會員在中國結算開立的融券專用證券賬戶、客戶信用交易擔保證券賬戶，在商業銀行開立的融資專用資金賬戶和客戶信用交易擔保資金賬戶。報備流程如下：會員登錄本所網站(www.sse.com.cn)“會員公司專區”，進入“業務辦理-融資融券業務辦理-融資融券專用賬戶報備”欄目進行填報。填報操作需要使用EKEY進行。 　　會員可使用已有EKEY或新申請EKEY辦理融資融券業務。使用EKEY前，應向本所會員部提交《“會員公司專區”用戶EKEY及權限申請表》(附件一)，申請開通相應EKEY辦理融資融券業務的權限。會員應確保有2個EKEY專用于融資融券業務辦理。 　　第三章 交易流程(委托、申報與成交) 　　一、委托與申報 　　會員可以接受客戶信用證券賬戶的融資融券交易委托。 　　融資融券交易委托與申報分為擔保品交易、融資交易、融券交易和平倉交易等四種類型。會員接受客戶融資融券交易委托，應當按照本所規定的格式申報，申報指令應包括客戶的信用證券賬戶號碼、交易單元代碼、證券代碼(注：《實施細則》第九條和第二十一條中“標的證券代碼”應為“證券代碼”)、買賣方向、價格、數量、融資融券標識等內容。 　　(一)擔保品交易類型 　　買賣方向為B的，表示擔保品買入申報;買賣方向為S的，表示擔保品賣出申報。 　　(二)融資交易類型 　　買賣方向為B的，表示融資買入申報;買賣方向為S的，表示賣券還款申報。 　　(三)融券交易類型 　　買賣方向為B的，表示買券還券申報;買賣方向為S的，表示融券賣出申報。 　　(四)平倉交易類型 　　買賣方向為B的，表示證券公司進行平倉買入申報;買賣方向為S的，表示證券公司進行平倉賣出申報。 　　二、交易前端控制 　　會員應當建立由總部集中管理的融資融券業務技術系統，對融資融券業務的交易主要流程進行自動化管理，并在現有普通交易前端檢查的基礎上，增加對包括但不限于下列有關事項進行前端檢查。 　　(一)客戶普通證券賬戶不能申報帶“擔保品”“融資”、“融券”或“強制平倉”標識的買賣指令; 　　(二)客戶信用證券賬戶不得用于買入除可充抵保證金及本所公布的標的證券范圍以外的證券; 　　(三)客戶信用證券賬戶不得轉入除可充抵保證金和本所公布的標的證券范圍以外的證券; 　　(四)客戶信用證券賬戶不得融資買入非本所公布融資買入標的證券范圍以外的證券，不得融券賣出非本所公布融券賣出標的證券范圍以外的證券; 　　(五)客戶融資買入、融券賣出的數量應當為100股(份)或其整數倍; 　　(六)客戶信用證券賬戶不得用于從事債券回購交易; 　　(七)會員融券專用證券賬戶不得用于證券買賣; 　　(八)會員不得融出超過融券專用證券賬戶證券數量的證券，不得融出超過融資專用資金賬戶資金余額的資金。 　　三、成交 　　對于融資融券業務，撮合成交后實時返回的成交回報為客戶信用賬戶的成交記錄。 　　本所發送的閉市過戶文件將體現訂單的業務類型。 　　第四章 標的證券與擔保證券及折算率 　　一、標的證券 　　試點初期，本所按照“從嚴到寬、從少到多、逐步擴大”的原則，確定融資融券標的證券范圍。試點初期，融資標的證券與融券標的證券范圍一致。融資融券標的證券名單另見本所公告。 　　會員應在本所規定的范圍內，確定其向客戶融資融券標的證券的具體名單。會員確定的具體名單可以小于但不得超出本所規定的范圍。 　　二、擔保證券及折算率 　　試點初期，本所擔保證券范圍為在本所競價系統掛牌上市的A股、證券投資基金和債券。擔保證券范圍及折算率另見本所公告。 　　《實施細則》規定了各類擔保證券的最高折算率，會員可根據自身日常盯市管理需要調低各品種折算率，可以低于但不得高于《實施細則》中規定的標準。會員公布的擔保證券的名單，可以小于但不得超出本所規定的范圍;會員可以根據流動性、波動性等指標對充抵保證金的各類證券確定不同的折算率，會員公布的可充抵保證金證券的折算率可以低于但不得高于本所規定的標準。 　　三、名單公布 　　每個交易日開市前，本所通過衛星和本所網站公布當日融資融券標的證券和擔保證券的名單。 　　四、標的證券與擔保證券及折算率的調整 　　試點期間，本所對標的證券的選擇標準和名單進行定期評估，并根據市場情況適時進行調整，調整結果予以公告。本所可以根據市場情況調整可充抵保證金證券的名單和折算率。 　　標的證券的調整遵循規則公開透明、操作規范有序、結果適時公告的原則。 　　標的證券的調整是指將證券納入或剔出標的證券名單。標的證券的調整包括常規調整和臨時調整。常規調整是指本所基于對標的證券的定期評估而對標的證券進行的定期調整。臨時調整是指本所根據市場情況對標的證券進行的不定期調整。 　　標的證券的臨時調整，由本所根據《實施細則》規定及時作出決定并予以公告。標的股票交易被實施特別處理的，本所自該股票被實施特別處理當日起將其調整出標的證券范圍。標的證券進入終止上市程序的，本所自發行人作出相關公告當日起將其調整出標的證券范圍。本所認定標的證券融資融券交易出現異常或者認為必要的其他情形的，視情況對標的證券作出調整。 　　第五章 保證金比例、維持擔保比例與保證金可用余額管理 　　一、保證金比例 　　(一)融資保證金比例 　　投資者融資買入證券時，融資保證金比例不得低于50%。 　　融資保證金比例是指投資者融資買入時交付的保證金與融資交易金額的比例，計算公式為： 　　融資保證金比例=保證金/(融資買入證券數量×買入價格)×100% 　　(二)融券保證金比例 　　投資者融券賣出時，融券保證金比例不得低于50%。 　　融券保證金比例是指投資者融券賣出時交付的保證金與融券交易金額的比例，計算公式為： 　　融券保證金比例=保證金/(融券賣出證券數量×賣出價格)×100% 　　二、維持擔保比例 　　維持擔保比例是指客戶擔保物價值與其融資融券債務之間的比例，計算公式為： 　　維持擔保比例=(現金+信用證券賬戶內證券市值)/(融資買入金額+融券賣出證券數量×市價+利息及費用) 　　會員向客戶收取的保證金以及客戶融資買入的全部證券和融券賣出所得的全部價款，整體作為客戶對會員融資融券所生債務的擔保物。會員應當對客戶提交的擔保物進行整體實時監控，計算其維持擔保比例。 　　客戶維持擔保比例不得低于130%。當客戶維持擔保比例低于130%時，會員應當通知客戶在不得超過2個交易日的期限內追加擔保物。并且，客戶追加擔保物后的維持擔保比例不得低于150%。 　　維持擔保比例超過300%時，會員可以允許客戶提取保證金可用余額中的現金或充抵保證金的證券，除本所另有規定的以外，客戶提取保證金可用余額部分中的現金或證券后，其維持擔保比例不得低于300%。客戶已了結全部融資融券關系的，會員應當允許客戶提取其信用賬戶中的所有資金和證券。 　　本所認為必要時，可以調整維持擔保比例的最低標準。會員可以根據自身業務經營情況、市場狀況以及客戶資信等因素，針對不同客戶自行確定不同的維持擔保比例最低標準，但會員向其客戶公布的維持擔保比例最低標準，不得低于本所規定的標準。會員應當每月向本所報告其向客戶公布的維持擔保比例最低標準。 　　三、保證金比例、維持擔保比例的調整 　　試點期間，本所對保證金比例、維持擔保比例進行定期評估，并根據市場情況適時進行調整，調整結果予以公告。 　　四、融資融券保證金可用余額管理 　　會員向客戶融資、融券時，其客戶所使用的保證金不得超過其保證金可用余額。根據《實施細則》，保證金可用余額是指投資者用于充抵保證金的現金、證券市值及融資融券交易產生的浮盈經折算后形成的保證金總額，減去投資者未了結融資融券交易已用保證金及相關利息、費用的余額。因此，會員在計算客戶的保證金可用余額時，除了需要考慮客戶信用賬戶中初始提交作為保證金的資金和證券以外，還應當考慮融資買入證券市值與融資買入金額之間以及融券賣出所得資金與融券賣出證券市值之間的盈虧部分。 　　在計算保證金可用余額時，客戶已了結融資融券關系的，涉及的融資買入證券或融券賣出所得資金記入可充抵保證金部分，對于部分了結融資融券關系的，會員可以按比例將涉及的融資買入證券或融券賣出所得資金記入可充抵保證金部分。 　　第六章 業務數據和信息報送 　　一、業務數據報送 　　會員應當于每個交易日22:00前向本所報送當日各證券融資買入額、融資還款額、融資余額以及融券賣出量、融券償還量和融券余量等數據。當某證券被調出標的證券范圍時，會員仍需繼續申報該證券的業務數據，直至該證券相關業務全部了結。如本日沒有發生融資融券業務，也需要上傳文件。會員應當保證所報送數據的真實、準確、完整，并就此承擔全部責任。 　　申報路徑：本所網站——會員公司專區——業務辦理——融資融券業務辦理——融資融券數據申報(具體文件內容及格式詳見附件二《會員每日融資融券業務申報數據文件》) 　　每個交易日22:00以前，會員可多次覆蓋申報;每個交易日22:00以后至次日15:00會員可以上傳修正數據(全量重新上傳)，但本所按《實施細則》第四十五條規定在每個交易日開市前向市場公布的信息，以及對于融資融券規模管理和相應信息披露所使用的數據，以會員上一交易日22：00以前上傳的最后一次報送的數據為計算依據。 　　會員無法通過網站上傳數據的，可以通過網站FTP上傳，FTP服務器地址、用戶名、密碼向本所信息公司相關業務聯系人索取。使用FTP上傳數據，必須電話聯系本所信息公司有關技術人員，確認文件收到情況，聯系電話：021-68791091。 　　會員出現互聯網連接故障的，必須電話聯系本所信息公司有關技術人員，說明情況，并在數據申報截止之前，將數據光盤直接遞送到本所信息公司，聯系電話：021-68791091。本所將根據實際情況，調整數據報送的備份通道方式。 　　會員應事先向本所會員部報備數據申報相關的技術方案和應急流程。 　　會員在每個交易日22:00前沒有申報數據或報送數據有誤的，應當以書面形式向本所會員部報告。對于連續數日不申報融資融券業務數據或申報數據有誤的會員，本所將視情況采取監管措施或紀律處分。 　　二、業務信息報送 　　(一)融資融券信息月報 　　會員應當在每一月份結束后10個工作日內，向本所報告下列融資融券業務情況： 　　1、融資融券業務客戶的開戶數量; 　　2、對全體客戶和前十名客戶的融資和融券信息; 　　3、客戶交存的擔保物種類和數量; 　　4、強制平倉的客戶數量、強制平倉的標的證券及交易金額; 　　5、有關風險控制指標值; 　　6、融資融券業務盈虧狀況; 　　7、本所要求的其他信息。 　　具體報告文件格式和報送方式由本所另行通知。 　　(二)客戶持有賣出情況月報 　　根據《管理辦法》第十八條的規定，客戶融券期間，其本人或關聯人賣出與所融入證券相同的證券的，客戶應當自該事實發生之日起3 個交易日內向證券公司申報。證券公司應當將客戶申報的情況按月報送本所。 　　報送方式：通過交易所外部網站報送，路徑：SSE網站——會員公司專區——業務辦理——融資融券業務辦理——融券賣出情況月報。 　　報送時間：每個月前五個交易日。 　　具體文件內容及格式詳見附件三(《會員每月客戶持有賣出數據文件》)。 　　三、違約記錄報送 　　會員應當建立客戶檔案管理制度，對資信不良、有違約記錄的融資融券客戶，會員應當記錄在案，并可以在每個交易日22:00前將融資融券業務信用違約資料報送本所。會員應當保證所報送數據的真實、準確、完整。 　　申報路徑：本所網站——會員公司專區——業務辦理——融資融券業務辦理——融資融券數據申報; 　　本所相關信息披露以會員上傳的數據為依據。 　　具體文件內容及格式詳見附件四(《會員每日融資融券業務信用違約數據文件》)。 　　四、重大事項報告 　　會員發生下列情況影響融資融券業務的，應當立即向本所會員部報告，并持續報告進展情況： 　　(一)重大業務風險; 　　(二)重大技術故障; 　　(三)不可抗力或者意外事件可能影響客戶正常交易的; 　　(四)其他影響公司正常經營的重大事件。 　　第七章 交易信息披露與風險監控 　　一、交易信息披露 　　(一)根據《實施細則》第四十五條規定，本所在每個交易日開市前，根據會員報送數據進行匯總，通過本所網站向市場公布以下信息： 　　1、前一交易日單只標的證券融資融券交易信息，包括融資買入額、融資余額、融券賣出量、融券余量等信息。 　　2、前一交易日市場融資融券交易總量信息。 　　因會員報送數據錯誤，導致本所匯總的上述信息發生錯誤且無法在當日開市前糾正的，當日融資融券交易照常進行，但本所認定為交易異常情況并采取相應措施的除外。本所不因此承擔任何責任。對相關會員，將按照有關業務規則進行處理。 　　(二)發生下列情形時，本所將對相關交易信息進行公告： 　　1、單只標的證券的融資余額(或融券余量)達到或超過該證券上市可流通市值(或該證券上市可流通量)20%時，本所將于次一交易日開市前向市場發布提示公告。 　　2、單只標的證券的融資余額(或融券余量)達到或超過該證券上市可流通市值(或該證券上市可流通量)25%時，本所可于次一交易日暫停其融資買入(或融券賣出)，并在本所網站披露該標的證券融資余額(或融券余量)前五位會員名稱及相應的融資余額(或融券余量)數據，直至上述比例降至20%以下。 　　3、單只標的證券的當日融資買入數量(或融券賣出數量)達到當日該證券總交易量的50%時，本所將于下一交易日開市前公布當日融資買入、融券賣出金額最大的五家會員名稱。 　　二、風險監控 　　會員應當嚴格執行《證券公司融資融券業務試點內部控制指引》以及證監會、本所、中國結算和中國證券業協會的相關規定，加強自律和內控，防范自身和客戶交易風險。 　　(一)融資規模的管理 　　單只標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時，本所可以在次一交易日暫停其融資買入，并向市場公布。 　　該標的證券的融資余額降低至20%以下時，本所可以在次一交易日恢復其融資買入，并向市場公布。 　　(二)融券規模的管理 　　單只標的證券的融券余量達到該證券上市可流通量的25%時，本所可以在次一交易日暫停其融券賣出，并向市場公布。 　　該標的證券的融券余量降低至20%以下時，本所可以在次一交易日恢復其融券賣出，并向市場公布。 　　(三)融資融券異常交易的管理 　　融資融券交易中出現以下情形的，會員應當作為異常交易予以重點關注： 　　1、單一信用賬戶/單一會員所有信用賬戶在單只標的證券的融資余額(融券余量)占標的證券的可流通市值(可流通量)比例較大的; 　　2、單一信用賬戶/單一會員所有信用賬戶在單只標的證券的融資買入量(融券賣出量)占標的證券當日總成交量比例較大的; 　　3、同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶在單只標的證券的合計買入量(賣出量)占標的證券當日總成交量比例較大的; 　　4、同一投資者開立的普通賬戶與信用賬戶進行日內反向交易行為的; 　　5、涉嫌關聯的信用賬戶、普通賬戶之間頻繁或大量進行交易的; 　　6、會員自營證券賬戶與客戶信用交易擔保證券賬戶持有的證券之和占該證券可流通量比例較大的; 　　7、可能對標的證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量進行融資買入或融券賣出行為的; 　　8、標的證券發行人大股東、實際控制人、董事、監事、高管人員等內幕人員進行標的證券融資融券交易行為的; 　　9、會員進行大量、集中平倉交易的; 　　10、本所認定的其它異常交易行為。 　　對于標的證券異常交易認定和處理適用本所《交易規則》相關規定。 　　融資融券交易出現異常時，本所可視情況采取以下措施并向市場公布： 　　(1)調整標的證券標準或范圍; 　　(2)調整可充抵保證金有價證券的折算率; 　　(3)調整融資、融券保證金比例; 　　(4)調整維持擔保比例; 　　(5)暫停特定標的證券的融資買入或融券賣出交易; 　　(6)暫停整個市場的融資買入或融券賣出交易; 　　(7)本所認為必要的其他措施。 　　融資融券交易存在異常交易行為的，本所可以視情況采取限制相關賬戶交易等措施。 　　(四)對會員交易監控的管理 　　會員應當切實承擔對客戶融資融券交易的風險管理責任，包括建立有效的監控系統，對客戶交易行為進行實時監控，及時發現融資融券交易中的異常情況;對發現的異常交易行為及時展開調查;建立完整的調查檔案，并接受本所和相關監管機構的查詢和調閱;對發現的違法違規行為，要按照融資融券合同及時進行處置，并及時報告本所和相關監管機構，以及按照本所和監管機構要求采取相關措施(包括但不限于限制客戶賬戶交易、要求客戶簽署合規交易承諾書等，對于接收到本所限制賬戶交易處罰決定書的，要按處罰決定書要求對相關客戶信用賬戶的融資買入和融券賣出交易權限進行限制交易操作，并將處罰決定書及時轉交相關客戶);建立健全協助監管的制度和技術措施。 　　本所可根據需要，對會員與融資融券業務相關的內部控制制度、業務操作規范、風險管理措施、交易技術系統的安全運行狀況及對本所相關業務規則的執行情況等進行檢查。 　　會員違反《實施細則》的，本所可依據《交易規則》和《實施細則》的相關規定采取暫停或取消會員在本所進行融資或融券交易的權限等相關紀律處分。 　　第八章 會員內部控制 　　會員開展融資融券業務試點，應當按照《證券公司內部控制指引》和《證券公司融資融券業務試點內部控制指引》(以下簡稱“《內部控制指引》”)的規定，建立健全內部控制機制。 　　一、會員業務管理制度 　　會員應當根據《管理辦法》以及《內部控制指引》的要求，建立健全融資融券業務試點內部控制機制，防范融資融券業務有關各類風險。除《管理辦法》和《內部控制指引》要求建立的各項內部控制制度、操作流程和風險識別以及評估與控制體系以外，會員還應當針對包括但不限于下列有關事項建立相應的業務管理制度： 　　(一)未了結相關融券交易前，客戶融券賣出所得價款除買券還券外不得另作他用; 　　(二)與客戶約定的融資、融券期限最長不得超過6個月; 　　(三)發生標的證券暫停交易，未確定恢復交易日或恢復交易日在融資融券債務到期日之后的，可以與客戶約定順延融資融券期限，也可以約定了結融資融券關系; 　　(四)發生證券被調整出標的證券范圍的，在調整實施前未了結的融資融券關系仍然有效，也可以與客戶約定提前了結相關融資融券關系; 　　(五)客戶未能按期交足擔保物或者到期未償還融資融券債務的，應當根據約定采取強制平倉措施; 　　(六)客戶融券賣出的申報價格不得低于申報進入交易主機當時的最近成交價;當天還沒有產生成交的，其申報價格不得低于前收盤價;投資者在融券期間賣出通過其所有或控制的證券賬戶所持有與其融入證券相同證券的，其賣出該證券的價格應當滿足上述要求，但超出融券數量的部分除外; 　　(七)不得接受其客戶將已設定擔保或其他第三方權利及被采取查封、凍結等司法措施的證券提交為擔保物，同時也不得向其客戶借出該類證券; 　　(八)與客戶簽訂融資融券合同前，應當指定專人向客戶講解本所《實施細則》等業務規則，幫助投資者正確認識融資融券交易可能帶來的風險; 　　(九)按照本所的要求，對客戶的融資融券交易進行監控，并主動、及時地向本所報告其客戶的異常融資融券交易行為。 　　二、會員對標的證券的管理 　　會員向其客戶公布的標的證券名單，不得超出本所規定的范圍。 　　證券被調整出標的證券范圍的，在調整實施前未了結的融資融券合同仍然有效。會員應當與其客戶在相關合同中具體約定有關流程和處置辦法。 　　三、會員對擔保證券及折算率的管理 　　會員公布的擔保證券的名單，不得超出本所規定的范圍。 　　會員可以根據流動性、波動性等指標對各類擔保證券確定不同的折算率，且不得高于本所規定的標準。 　　會員應當與其客戶在相關合同中具體約定可充抵保證金證券的名單和折算率調整后的有關流程和處置辦法。 　　四、會員信息報送日常報告制度 　　會員應當建立融資融券業務數據和信息報送制度，指定專人負責有關數據、信息的統計與復核，保證向本所報送的數據、信息真實、準確、完整。會員報送數據、信息有誤的，應當就此承擔全部責任。 　　會員在約定時間前未進行業務數據和信息報送，或報送數據和信息有誤的，應當以書面形式向本所會員部報告，由本所根據有關情況進行處理。對于連續多次出現業務數據和信息報送不及時或是錯誤的會員，我所將視情況采取監管措施或紀律處分。 　　會員應當按照規定向本所報送業務數據和信息，具體參見本指南“第六章 業務數據和信息報送”。 　　第九章 其他事項 　　一、權益類信息披露及相關事務 　　會員通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有的股票不計入其自有股票，會員無須因該賬戶內股票數量的變動而履行相應的信息報告、披露或者要約收購義務。 　　投資者及其一致行動人通過普通證券賬戶和信用證券賬戶持有一家上市公司股票或其權益的數量，合計達到規定的比例時，應當依法履行相應的信息報告、披露或者要約收購義務。 　　二、客戶信用交易擔保證券賬戶記錄證券的權益處理 　　客戶信用交易擔保證券賬戶記錄的證券，由會員以自己的名義，為客戶的利益，行使對發行人的權利。會員行使對發行人的權利，應當事先征求客戶的意見，并按照其意見辦理。 　　前款所稱對發行人的權利，是指請求召開證券持有人會議、參加證券持有人會議、提案、表決、配售股份的認購、請求分配投資收益等因持有證券而產生的權利。 　　會員客戶信用交易擔保證券賬戶內證券的分紅、派息、配股等權益處理，按照《管理辦法》和本所指定登記結算機構有關規定辦理。融券賣出標的股票發生權益分派的，相關權益補償方式和標準應當在融資融券合同中進行約定。 　　會員應當與其客戶在相關合同中具體約定有關權益處理的業務流程和處置辦法。 　　三、會員通過本所網絡系統征集客戶投票意愿事宜 　　會員代客戶行使其客戶信用賬戶相關權利時，可以通過本所信息公司互聯網系統(www.sseinfo.com)代為征集客戶的投票意愿。會員應事先與客戶約定，并告知通過本所網絡系統征集客戶投票意愿。會員委托本所信息公司代為征集客戶投票意愿，需事先簽署相關技術服務協議，聯系電話：021-68791152。 　　會員通過本所網絡系統征集客戶投票意愿的，應在相應權利登記日的下一個工作日17:00前，將相關客戶的信用證券賬戶信息通過會員專區EKEY加密后上傳至指定的FTP服務器。會員在代客戶行使其客戶信用賬戶相關權利當日上午9:00前，通過EKEY可從本所信息公司網站獲取征集投票信息，聯系電話：021-68791167。 　　信用證券賬戶對應客戶首次通過本所網絡系統提交投票意愿，須在在網站注冊后，使用網站反饋的激活碼在交易系統進行密碼服務申報，完成身份認證后才能提交投票意愿。鑒于激活操作在下一個交易日才能生效，會員應提醒客戶注意相關時限要求，提前進行激活操作。 　　四、上市公司董事、監事或高級管理人員信息查詢 　　會員可以通過本所網站會員公司專區查詢在本所上市的公司董事、監事或高級管理人員信息，查詢路徑：本所網站——會員公司專區——業務辦理——融資融券業務辦理——董監高信息查詢。會員通過EKEY登陸查詢，輸入客戶A股股東賬號或(和)證件號碼(境內身份證、軍官證、士兵證、境外身份證、其他)，網站將反饋是否存在與本所上市的公司董事、監事或高級管理人員匹配信息，包括任職公司、職務和任職起止日期等相關內容。 　　需要指出的是，本所提供的上市公司董事、監事或高級管理人員信息系上市公司申報信息，供會員相關客戶管理工作參考。 　　五、糾紛處理 　　會員應當穩妥解決與客戶之間因融資融券業務發生的糾紛，并負責妥善處理其客戶與融資融券業務相關的信訪、投訴，依法保護客戶合法權益，維護資本市場正常秩序和社會和諧穩定。 　　附件一 　　“會員公司專區”用戶EKEY及權限申請表 　　上海證券交易所：因業務辦理需要, 現特向貴所申請數字證書并向本公司的EKEY授權使用www.sse.com.cn網站上會員專區的以下業務辦理權限：數字證書新增( □ 新增 □ 不需新增) *見附注辦理權限：□ 會籍業務 (授權類型：□ 新增 □ 刪除)□ 大宗交易系統專場業務合格投資者申請 □A類 / □B類 / □C類(授權類型：□ 新增 □ 刪除)□ 融資融券業務 (授權類型：□ 新增 □ 刪除)□ 其他 (授權類型：□ 新增 □ 刪除)l 用戶名稱： Ekey Ca_Id： * 一個EKEY申請對應一張權限申請表;新申請EKEY的Ca_Id，申請人無需填寫。申請單位:(蓋章)日期：聯系人： 電話：傳真：email： 　　附件二 　　會員每日融資融券申報數據文件 　　會員公司在每個交易日約定的時間前(22：00)將融資融券業務申報數據及其標志文件(MTSL*****YYYYMMDD.TXT，MTSL*****YYYYMMDD.FLAG)、融資融券業務信用違約資料及其標志文件(CREDIT***** YYYYMMDD.TXT、CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG)上傳至本所門戶網站，22：00前會員公司可多次申報，以最后一次申報為準;當某證券被調出標的證券范圍時，會員仍需繼續申報該證券的業務數據，直至該證券相關業務全部了結;如本日沒有發生融資融券業務，也需要上傳文件。融資融券申報數據文件中不能存在小數，所有數據取整。 　　數據格式 　　所有數據均為電子格式。 　　數據傳輸內容 　　融資融券業務申報數據及其標志文件： 　　MTSL*****YYYYMMDD.TXT 　　MTSL*****YYYYMMDD.FLAG 　　融資融券業務信用違約資料及其標志文件： 　　CREDIT***** YYYYMMDD.TXT 　　CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG 　　融資融券業務申報數據 　　命名規則 　　MTSL*****YYYYMMDD.TXT 　　其中，MTSL為融資融券簡稱，*****為5位會員代碼,YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期表示的是該交易日的申報數據，與文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小寫敏感。 　　文件內容與格式 　　每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格;如本日沒有發生融資融券業務，則相關數據為0;文件中每一行必須嚴格按照接口約定，不容許空行;行結束不需要”|”分隔符。若本日融資余額或融券余量為負數，請將該值歸為0。順序如下表： 　　字段內容 長度 備注 　　證券代碼 6 　　前日融資余額 14 元 　　本日融資余額 14 元本日融資余額=前日融資余額+本日融資買入額-本日融資償還額 　　本日融資買入額 14 元 　　本日融資償還額 14 元本日融資償還額=本日直接還款額+本日賣券還款額+本日融資強制平倉額+本日融資正權益調整-本日融資負權益調整 　　本日直接還款額 14 元 　　本日賣券還款額 14 元 　　本日融資強制平倉額 14 元 　　本日融資正權益調整 14 元 　　本日融資負權益調整 14 元 　　前日融券余量 14 數量，股/份/手 　　本日融券余量 14 數量，股/份/手本日融券余量=前日融券余量+本日融券賣出數量-本日融券償還量 　　本日融券賣出量 14 數量，股/份/手 　　本日融券償還量 14 數量，股/份/手本日融券償還量=本日買券還券量+本日直接還券量+本日融券強制平倉量+本日融券正權益調整-本日融券負權益調整-本日余券應劃轉量 　　本日買券還券量 14 數量，股/份/手 　　本日直接還券量 14 數量，股/份/手 　　本日融券強制平倉量 14 數量，股/份/手 　　本日余券應劃轉量 14 數量、股/份/手 　　本日融券正權益調整 14 數量、股/份/手 　　本日融券負權益調整 14 數量、股/份/手 　　本日融券余量金額 14 本日融券余量金額=本日融券余量*本日收盤價，元 　　融券報送單位 1 1：股(標的證券為股票)2：份(標的證券為基金)3：手(標的證券為債券) 　　信用交易日期 8 YYYYMMDD 　　說明： 　　(1)報送的數據不應包含包括傭金或交易經手費等費用部分。 　　(2)金額類字段數據，計算過程中精確至0.001元，最終結果精確至1元。 　　(3)當標的證券為凈價交易的國債時，本日融資買入金額、本日融券余量金額應包含本日每百元應計利息額，即本日融資買入金額=融資買入數量*(成交價格+本日每百元應計利息額)，本日融券余量金額=本日融券余量*(本日收盤價+本日每百元應計利息額)。 　　(4)本日融資買入金額，以當天交易的清算數據為準;本日直接還款額、本日賣券還款額、本日融資強制平倉額按實際清償的融資欠款金額報送。 　　(5)本日融券賣出量、本日買券還券量、本日直接還券量、本日融券強制平倉量以當天交易的清算數據為準。 　　(6)本日余券應劃轉量，指本日買券還券、直接還券、融券強制平倉的交易指令實際成交數量超過應歸還的融券賣出數量部分。 　　(7)本日發生融券標的證券因送紅股而除權的情形，本日申報數據中的“前日融券余量”應根據權益派發比例進行調整。 　　(8)本日融資正權益調整、本日融資負權益調整作為本日融資償還額的調整項目，其他增加本日融資償還額計入本日融資正權益調整，其他減少本日融資償還額計入本日融資負權益調整。 　　(9)本日融券正權益調整、本日融券負權益調整作為本日融券償還量的調整項目，增加本日融券償還量的計入本日融券正權益調整，減少本日融券償還量的計入本日融券負權益調整。 　　融資融券業務申報數據標志文件 　　l 命名規則 　　MTSL*****YYYYMMDD.FLAG 　　其中，MTSL為融資融券簡稱，*****為5位會員代碼，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期表示的是該交易日的申報數據。文件名大小寫敏感。 　　l 文件內容與格式 　　每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格，順序如下表： 　　字段內容 長度 備注 　　文件名稱 30 　　生成日期 8 YYYYMMDD，與對應申報文件中日期一致 　　文件字節數 14 　　文件內行數 14 　　附件三 　　會員每月客戶持有賣出數據文件 　　根據《證券公司融資融券交易試點管理辦法》第十八條的規定，客戶融券期間，其本人或關聯人賣出與所融入證券相同的證券的，客戶應當自該事實發生之日起3個交易日內向證券公司申報。證券公司應當將客戶申報的情況按月報報送相關證券交易所。 　　l 報送方式： 　　通過交易所外部網站報送，路徑：SSE網站——會員公司專區——業務辦理——數據上傳*——融券賣出情況月報。 　　l 報送時間： 　　每個月前五個交易日。 　　l 命名規則： 　　文件名： CYMC*****YYYYMM.TXT 　　CYMC為“持有賣出”簡稱，*****為5位會員代碼，YYYY表示年份，MM表示申報月份。 　　l 文件內容與格式 　　1、每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格，如無數據用空格，順序如下： 　　2、每行記錄表示某個交易日(字段：日期)中，某一投資者下屬賬戶組(字段：賬戶數量-賬戶20)持有賣出某證券(字段：證券代碼)的情況。 　　字段內容 長度 備注 　　日期 8 YYYYMMDD：交易發生日期 　　證券代碼 6 　　證券代碼簡稱 10 　　賬戶數量 8 賬戶為同一投資者所有的普通和信用賬戶，此字段填寫實際數量，但申報的賬戶組只有20個 　　賬戶1 10 按照賬戶的字符關系倒序填寫 　　賬戶2 10 　　... 10 　　賬戶20 10 　　當日證券賣出數量 14 上述同一投資者下屬賬戶組當日賣出數量之和 　　前日證券融券余額 14 上述同一投資者下屬賬戶組前日融券余額 　　當日證券融券余額 14 上述同一投資者下屬賬戶組當日融券余額 　　報送單位 1 證券代碼的申報單位，1：股(證券為股票)2：份(證券為基金)3：手(證券為債券) 　　所在會員代碼 12 　　附件四 　　會員每日融資融券業務信用違約數據文件 　　l 命名規則 　　CREDIT*****YYYYMMDD.TXT 　　其中，*****為5位會員代碼,YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期表示的是該交易日的申報數據，與文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小寫敏感。 　　l 文件內容與格式 　　每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格，如當日無數據申報，上傳空文件，行結束不需要”|”分隔符。順序如下表： 　　字段內容 長度 備注 　　違約者證券賬戶 10 　　違約者姓名 20 　　身份證號 18 　　違約金額 14 　　違約類別 1 1：未按規定補足擔保物2：合約期滿未清償3：提供虛假信息4：發生司法糾紛 　　申報類別 1 1：新增2：撤銷3:結案 　　申報日期 8 YYYYMMDD 　　融資融券業務信用違約資料標志文件 　　l 命名規則 　　CREDIT*****YYYYMMDD.FLAG 　　其中， *****為5位會員代碼，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，該日期表示的是該交易日的申報數據。文件名大小寫敏感。 　　l 文件內容與格式 　　每個字段以 | 分開、定長格式，左對齊右補空格，順序如下表： 　　字段內容 長度 備注 　　文件名稱 30 　　生成日期 8 YYYYMMDD，與對應申報文件中日期一致 　　文件字節數 14 　　文件內行數 14