第一條：為加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)自營外匯買賣業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)外匯買賣業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)妥地發(fā)展，根據(jù)《銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定》和《非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。

　　第二條：本規(guī)定所稱自營外匯買賣系指金融機(jī)構(gòu)以其自有和自籌的外匯資金在國際金融市場上自行買賣外匯的經(jīng)營活動(dòng)。

　　第三條：金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)須報(bào)經(jīng)國家外匯管理局審核批準(zhǔn)。

　　第四條：金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)須具備下列條件：

　　1.外匯買賣業(yè)務(wù)主管人員須具備5年以上從事外匯買賣業(yè)務(wù)的資歷；專職交易員須具備3年以上從事外匯買賣業(yè)務(wù)的資歷；專職交易員不少于3人；

　　2.有專門交易室，并配備信息終端機(jī)和其它有關(guān)設(shè)備；

　　3.具有不少于2，000萬美元的等值外匯資本金或外匯營運(yùn)資金；

　　4.有健全的外匯買賣業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章和制度。

　　第五條：金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)須按下列要求，建立健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，并報(bào)國家外匯管理局核備。

　　1.規(guī)定各級主管人員外匯買賣的管理和審批權(quán)限；

　　2.規(guī)定外匯買賣的業(yè)務(wù)品種范圍及其風(fēng)險(xiǎn)限制條件；

　　3.規(guī)定每個(gè)交易員或主管人員每筆交易的最高限額和頭寸管理權(quán)限；

　　4.規(guī)定每日外匯買賣的敞口總頭寸和隔夜敞口頭寸限額；

　　5.規(guī)定每筆外匯買賣的止蝕點(diǎn)；

　　6.制定交易員守則；

　　7.建立固定格式的臺帳登記制度；

　　8.制定自營外匯買賣業(yè)務(wù)的專門會計(jì)科目，對自營外匯買賣進(jìn)行單獨(dú)核算；

　　9.交易與結(jié)算分別管理。

　　第六條：金融機(jī)構(gòu)申請辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)須向國家外匯管理局報(bào)送下列文件和資料：

　　1.辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的申請書；

　　2.申請辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的可行性報(bào)告；

　　3.由國家外匯管理局指定的會計(jì)師事務(wù)所出具的實(shí)收外匯資本金的驗(yàn)資報(bào)告；

　　4.外匯買賣主管人員和專職交易員的名單和簡歷；

　　5.外匯買賣業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理規(guī)章和制度；

　　6.外匯買賣業(yè)務(wù)的交易設(shè)施、設(shè)備情況簡介；

　　7.銀行總行或上級行同意其開辦自營外匯買賣業(yè)務(wù)的文件；

　　8.國家外匯管理局要求的其它文件和資料。

　　屬地方性非銀行金融機(jī)構(gòu)或銀行分支行申請辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的，由分局審核上述材料提出初審意見后，轉(zhuǎn)報(bào)國家外匯管理局。

　　第七條：銀行分支行辦理自營或代客外匯買賣業(yè)務(wù)一律通過其總行對外辦理交易，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對外直接交易。

　　第八條：經(jīng)批準(zhǔn)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，其從事外匯買賣業(yè)務(wù)的專職交易員須經(jīng)國家外匯管理局培訓(xùn)和考核，專職交易員經(jīng)考核合格后方可上崗操作。

　　第九條：金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)，每天交易總量（敞口總頭寸）不得超過其外匯資本金或外匯營運(yùn)資金的20％。

　　第十條：經(jīng)本單位最高主管批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)可保留少量隔夜敞口頭寸，但隔夜敞口頭寸的最高余額不得超過其自有外匯資金或外匯營運(yùn)資金的1％。

　　第十一條：金融機(jī)構(gòu)辦理自營外匯買賣的當(dāng)年累計(jì)虧損額不得超過其自有外匯資金或外匯營運(yùn)資金的1％，虧損額達(dá)到其自有外匯資金或外匯營運(yùn)資金的1％時(shí)，須立即向國家外匯管理局報(bào)告，并暫停辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，未經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)，當(dāng)年不得重新經(jīng)營此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　第十二條：金融機(jī)構(gòu)的自有和自籌外匯資金為避免外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貨幣結(jié)構(gòu)調(diào)整，不受本規(guī)定第八條、第九條和第十條規(guī)定的限制，可憑有關(guān)合同并經(jīng)其最高主管批準(zhǔn)按需要進(jìn)行。

　　第十三條：未獲準(zhǔn)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，其自有和自籌外匯資金為避免外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貨幣結(jié)構(gòu)調(diào)整，可委托其它經(jīng)批準(zhǔn)辦理代客外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理。

　　第十四條：非金融機(jī)構(gòu)（外、合資企業(yè)除外）不得自行辦理外匯買賣業(yè)務(wù)，如有外匯資金保值需要，可委托經(jīng)批準(zhǔn)辦理代客外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)辦理。

　　第十五條：經(jīng)批準(zhǔn)辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)于每月15日前向國家外匯管理局和當(dāng)?shù)赝鈪R管理分局報(bào)送上月的“自營外匯買賣及頭寸統(tǒng)計(jì)月報(bào)表”。國家外匯管理局及其分局，必要時(shí)可隨時(shí)要求辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)提供有關(guān)情況。

　　第十六條：本規(guī)定所稱自有外匯資金、外匯營運(yùn)資金、每日敞口總頭寸、每日隔夜敞口頭寸均按當(dāng)日紐約外匯市場匯率折美元進(jìn)行計(jì)算。

　　第十七條：金融機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定辦理自營外匯買賣業(yè)務(wù)，國家外匯管理局將視情節(jié)給予警告、通報(bào)批評、處以10，000－50，000元人民幣的罰款、暫停其辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的處罰，并可沒收其非法經(jīng)營所得。

　　第十八條：本規(guī)定由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

　　第十九條：本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)行，本規(guī)定實(shí)行之日起，國家外匯管理局下發(fā)的（91）匯管條字第421號“關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)自營外匯買賣管理的通知”作廢。