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期權價值的影響因素有哪些
期權價值的影響因素
1.標的資產的市場價格
在某些其他條件下，看漲期權的價值隨著標的資產市場價格的升高而增加；看跌期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而下降
2.執行價格
在某些其他條件下，看漲期權的執行價格越高，期權的價值越小；看跌期權的執行價格越高，期權的價值越大。到期日對于美式期權，無論是看跌期權還是看漲期權，在某些其他條件下，到期時間越長，期權的到期日價值越高。但請注意，這一結論可能不適用于歐洲選項。首先，期限較長的期權不會比期限較短的期權增加執行機會；第二，長期看漲期權可能由于標的股票支付的現金股利而導致價值扣減。標的資產的價格波動性
標的資產的價格波動性越大，期權價值越大。對于購買看漲期權的投資者來說，標的資產價格上漲可以獲利，標的資產價格下跌的最大損失僅限于期權費，期權費不會抵消。因此，標的資產價格波動性越大，期權價值越大；對于購買看跌期權的投資者來說，標的資產價格下跌可以獲利，標的資產價格上漲的最大損失僅限于期權費，期權費不會被抵消。因此，標的資產價格的波動性越大，期權價值越大。無風險利率如果考慮貨幣的時間價值，投資者購買的看漲期權的未來行權價格的現值隨著利率的增加而降低，即，投資成本的現值降低。此時，未來期間以固定行權價格購買股票的成本降低，而看漲期權的價值增加。因此，看漲期權的價值與利率成正比；投資者購買的看跌期權的未來執行價的現值隨著利率的升高而降低。此時，未來期間以固定執行價出售的股票的現值收益越小，看跌期權的價值越小。因此，看跌期權的價值隨利率負向變化。預期股息
除息日后，現金股利的分配導致股票價格下降，看漲期權價值下降，看跌期權價值上升。因此，在期權有效期內，買入期權的價值與預期股息呈負相關，而賣出期權的價值與期權有效期內的預期股息呈正相關
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