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寧波
期權價值的影響因素是什么
期權價值的影響因素。標的資產的市場價格在某些其他條件下，看漲期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而增加；看跌期權的價值隨著標的資產市場價格的上升而下降。執行價格
在某些其他條件下，看漲期權的執行價格越高，期權的價值越小；看跌期權的執行價格越高，期權的價值就越大。到期期限
對于美式期權，無論是看跌期權還是看漲期權，在某些其他條件下，到期時間越長，期權的到期日價值越高。但請注意，這一結論可能不適用于歐洲選項。首先，期限較長的期權不會比期限較短的期權增加執行機會；其次，由于標的股票支付的現金股利，長期看漲期權可能導致價值扣減。標的資產的價格波動性
標的資產的價格波動性越大，期權價值越大。對于購買看漲期權的投資者來說，標的資產價格上漲可以獲利，標的資產價格下跌的最大損失僅限于期權費，不會被抵消。因此，標的資產價格的波動性越大，期權價值越大；對于購買看跌期權的投資者來說，標的資產價格下跌可以獲利，標的資產價格上漲的最大損失僅限于期權費，不會被抵消。因此，標的資產價格的波動性越大，期權價值就越大。無風險利率
如果考慮貨幣的時間價值，投資者購買的看漲期權未來行權價格的現值隨著利率的升高而降低，即投資成本的現值降低。此時，未來期間以固定行權價格購買股票的成本降低，看漲期權的價值增加。因此，看漲期權的價值與利率成正比；投資者購買的看跌期權的未來執行價的現值隨著利率的升高而降低。此時，以未來固定執行價出售的股票的現值收益越小，看跌期權的價值越小。因此，看跌期權的價值隨利率負向變化。預期股利
除息日后，現金股利的支付導致股票價格下降，看漲期權價值下降，看跌期權價值上升。因此，在期權有效期內，看漲期權的價值與預期股息呈負相關，而看跌期權的價值與期權有效期內的預期股息呈正相關
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